《交易心理分析》第十一章--像交易者一样思考

 　　第11章 像交易者一样思考

　　如果你让我对交易做个简单的概括，我想说是数字识别游戏。我们用市场分析去确认模式，定义风险，决定何时兑现利润。交易要么成功，要么失败。不管如何，总有一次失败。这很简单，但肯定不容易。事实上，交易是最难成功的。不是因为它需要智慧，事实相反!因为你以为你知道的越多，你越不会成功。交易难是因为你在交易时的状态是不必知道，即使你的分析最终证明“完全”正确。用不必知道的状态去交易，你必须合理地管理好你的期望。为了合理地管理你的期望，你必须认识你的思想环境，这样你才能毫不保留地相信5个基本事实。

　　在本章，我想给你一个交易练习，这样就能在你的思想环境中融合这些事实。

　　第一阶段是机械阶段。在这个阶段，你：

　　1. 在无限的环境中建立必要的自信。

　　2. 学习没有缺点地执行一个交易系统。

　　3. 训练你的思想用概率思考(5个基本事实)。

　　4. 创造一个强壮的，不动摇的信念，以成为持续一致的交易者。

　　一旦你完成了第一阶段，你可以进阶到交易的自觉阶段。在这个阶段，你可以利用你已经学到的任何市场知识去做你想做的事。这个阶段有很多自由度，所以你只要学习如何避免犯错，这些错误是上一章提到的无法解决的自我评估问题造成的。

　　第三阶段是直觉阶段。凭直觉交易是交易的最高境界。这相当于在拳击中赢得了黑带。不同的是，你不能尽量尝试有直觉，因为直觉是自发的。直觉并非来自我们的理性。对于不了解的信息，理性部分会犯错。感觉到有什么事要发生和理性地知道有什么事要发生是完全不同的。和我沟通的很多交易者有很强的直觉，知道下一步会如何。如果他们遇到了自己的理性部分，这部分的观点是不同的。当然了，如果他们跟随自己的直觉，结果非常满意。相反，结果通常就不满意。我只知道，如果你想让直觉工作，你就要建立直觉的思想状态。

　　机械阶段

　　交易的机械阶段是特意设计的，以建立交易技术(信任、自信和概率性思考)，逼你实现持续一致的结果。我把持续一致的结果定义为资金曲线的稳定上涨，其间只有比较小的下跌。

　　不是为了找到机会大的，对你有利的模式，实现稳定上涨的资金曲线是为了消灭贯穿本书的交易缺点，比如害怕、过分兴奋、自我评估。消灭缺点，扩大你的自我评估感觉，这都要求掌握心理技术。

　　技术是心理相关的，因为任何技术都是信念。记住，我们的信念会决定我们的思想状态和体验，并加强我们相信的东西。信念越真(相对于环境状况)，越能服务于我们，也就是越能帮助我们实现我们的目标。如果说，交易者的基本目标就是持续一致的结果，那么创造一个“我是持续一致的成功者”的信念就会成为主要的能量，这个能量会管理你的认知、解读、期望和行动，以满足信念和目标。

　　创造一个主导的“我是持续一致的成功者”的信念需要坚持几个原则。有些原则和你已经有的信念有冲突。如果是这样，信念和欲望就是冲突的。

　　这里的能量状态和那个看见其他小孩和狗玩耍的小孩的是一样的。他希望用他以前认为不可能的方式来表达自己。为了实现这个欲望，他需要进行一些转变。他的技术很简单：他努力聚焦于他要做的事，一点一点地，他去除了有冲突的信念的活跃性，并加强了和他欲望相关的信念。

　　如果这是你的欲望，你需要进行转变，把自己变成持续一致的赢家。谈到个人的转变，最重要的成分是你愿意转变，你的目标清晰，你欲望的力量强大。最后，为了实现这个过程，你必须选择持续一致作为你的交易理由，并放弃其它理由。如果这些理由都存在，不管你的内部障碍是什么，你最期待的事最终会占优势。

　　观察你自己

　　创造持续一致性的第一步是关于你想的、你说的、你做的事。为什么?因为我们想的、说的、做的事都会影响到，并加强我们思想系统里面的信念。因为实现持续一致是一个心理过程，这就不奇怪你必须从关注你的心理过程开始。目标是最终能客观地观察你的思想、言词和行为。防止交易犯错的第一道防线是不要有错误的思想。当然了，最后一道防线是不要有错误的行为。如果你不能承诺自己会成为观察者，你就总是先体验，再有认知，这样通常就是深度后悔和深受挫折。

　　客观地观察自己就是……(张轶注：此处英文缺失)。对于有些人来说，用别人评判你的方式来评判自己是不太容易的。结果是，很容易把错误和痛苦联系起来。没有人喜欢自己精神痛苦，所以我们避免定义自己的错误。作为交易者，如果我们避免面对自己的错误，通常不会像生活中那样能避免灾难性的结果。

　　比如，我和一些场内交易者沟通，我让他们想象在大峡谷的桥上走路是多么的谨慎。桥的宽度和他们交易的合约数是相关的。举例说，1份合约相当于桥的20英尺宽。20英尺宽的桥面可以让你不用那么小心，不用那么谨慎，你可以忍受比较多的错误。然而，如果你不小心搬到了，跌出桥面，你跌到大峡谷的下面还有1英里。

　　我不知道有多少人敢走桥面窄，没有栏杆，离地面1英里高的桥，我猜这样的人应该很少。同理，很少有人敢在场内做期货。当然，和从1英里高的桥上掉下来不同，交易1份合约的交易者也会极大地伤害自己。但是，只交易1份合约的交易者可以忍受比较大的错误、误算或市场的剧烈反向波动。

　　另一方面，我遇到的交易量最大的场内交易者，他的账户平均有500份债券期货。他的仓位经常超过1000份合约。一个有1000份债券合约的账户相当于每变动一个基点(债券合约的最小变动单位)，账户总额就有31500元的账户变化。当然，债券期货的波动很大，每秒钟会向任意方向波动几个基点。

　　当仓位增加时，大峡谷上面的桥面就变窄了。对这个大量交易债券的交易者来说，桥面已经窄到了一根铁丝的程度。显然，他必须极力平衡自己的账户，并非常关于自己的每个动作。走错一小步或轻微的风就能把他吹下铁丝。下一站在1英里下面。

　　现在，他在场内的交易柜台，走错一小步或轻微的风相当于分心。也就是说，只要他在1，2秒内有一个想法或任何想法，导致他无法关注于自己。当他分心时，他就错过了最后的平仓机会。能再次平仓的位置可能是几个基点以外了，要么是大亏，要么是把赢的很多钱又送还给市场。

　　如果产生持续一致性的结果就是要消灭错误，如果你不知道错误是什么，保守地说，你会面对很多苦难。显然，很少人能做到，所以只有少数人能成为持续一致的赢家。实际上，人类是很固执的，一般不愿意去承认自己的错误，所以一般人认为这是天生的人性。我不这么认为，也不相信我们天生就只会嘲笑，或根本不考虑我们的错误、误算或犯错。

　　犯错是人生的自然功能，如果不做到以下程度，会继续犯错的：

　　1. 所有的信念和我们的欲望是和谐的，且

　　2. 所有的信念的结构和环境是一致的。

　　显然，如果我们的信念和环境不一致，那么犯错的概率就高。我们就无法采取合适的方法实现目标。更糟糕的是，我们可能不知道我们想要的东西不存在，或数量不够，或时间不对。

　　另一方面，信念和我们的目标的冲突总是不明显，也会产生错误。它们会成为相反的力量，并多次用自己的方式在我们的意识中表达自己。最难发现的就是分心，导致我们无法专注于自己。表明上，这听起来很明显。但是这和桥面的比喻一样，微小的分心都能导致灾难。不管是交易、体育比赛、或编程，道理都是一样的。当我们的目标清晰，能量没有减少，那么我们的聚焦能力就强，我们就有可能实现目标。

　　之前，我把赢家态度定义为对努力的积极期待，并接受结果为我们发展的和需要的。“持续一致”的运动员和表演家和别人的区别就是不怕犯错。他们不怕的原因是当他们犯错时，他们没有理由不重视自己，意味着他们不像狮子静静地等待猎物并猛扑上去那样让消极的能量储蓄起来然后突然爆发。是什么让他们快速行动，不怪罪自己的?一个解释是，也许他们成长时的父母、老师、教练都绝对不是常人，他们用自己纯粹的爱、呵护和接受教他们如何改正错误。我说“绝对不是常人”因为大部分人的成长环境正好相反。我们总是被迫无奈地，愤怒地，不耐烦地，无法接受地去改正我们的错误。是不是可以这么说，大部分伟大的运动员，他们犯错时的积极体验让他们得到了一个信念，那就是错误仅仅是他们成长发展路上的东西。

　　有了这样的信念，消极的能量无处藏身，他们也不会自我贬低。然而，我们其他人都是在对我们的错误的过度反应中长大的，得到的关于犯错的信念是：“用一切代价避免犯错”“如果我犯错了，我肯定有问题”“我一定搞砸了”或者“如果我犯错了，我一定是个坏人”。

　　记住，每个想法、单词、和行为会加强我们的一些信念。如果总是消极地自我批评，我们的信念就是“我总是把事情搞砸”，这样的信念就会找到方法自我表达，导致我们容易分心，容易搞砸事情;在词语上，导致我们说别人(如果我们注意到了他们同样的特征)或自己的话都反应了我们的信念;在行为上，导致我们的行为是过度自毁的。#p#分页标题#e#

　　如果你要成为持续一致的赢家，就不能有别人那样的消极的言词和错误。你要在一定程度上监视自己，如果你容易体验精神痛苦，你就发现这么做是困难的。如果你容易这样，你有两个选择：

　　1. 对于犯错，你可以得到一套新的积极的信念，并去除消极信念的活跃性，避免导致你犯错。

　　2. 如果你不喜欢这个选择，你可以改变你的交易系统也减少你犯错的概率。这意味着，如果你要交易，但没有监视自己，同时你又渴望持续一致的结果，那么就用机械的方法交易以解决这个两难。

　　或者，如果你能去除和犯错相关的消极能量，学习如何监视自己就简单了。事实就很简单。你搞明白你为什么要监视自己就行了，这意味着你首先要目标明确。一旦你的目标明确了，然后把焦点放到你的想法、说法和行动上。

　　一旦你发现自己并没有专注于自己的目标，或者是没有向目标接近，可以把你的思想、言词或行动转向和你目标一致的方向。如果有必要，一直做这个转向。你这么做的意愿越强，甚至你有决心，那么你就能制造一个思想环境，它的功能和你的目标一致，和你的信念也不冲突。

　　自律的作用

　　我把以上过程叫自律。我把自律定义为一种思想技术，当我们的目标或欲望和我们思想环境的其它东西(信念)有冲突时，我们的思想技术能让我们的关注焦点转向目标或欲望。

　　首先你要注意定义说自律是产生新的思想结构的技术。它不是个人的特点，人们天生没有自律性。实际上，如果你想想我是如何定义的，天生就有自律是不可能的。然而，技术是用来让人们转变的，任何人都可以选择自律。

　　我本人的例子说明了这个技术是如何运作的。1978年我决定跑步。我已经忘了当时的动机是什么，反正之前的8年我不怎么活跃。除了对看电视有兴趣，我并没有任何体育兴趣。

　　之前，在高中和大学，我对体育有兴趣，尤其是冰球。然而，大学毕业后，我发现生活和我想象的不一样。我不喜欢当时的生活，但没有力量去改变什么。这就导致了我的沉闷，也可以直接说我相当郁闷。

　　我也不知道是什么东西突然叫我想去跑步(也许是电视节目激起了我的兴趣)。我只知道当时的动机非常强烈。所以，我出去买了一些跑鞋，穿上就出去跑。我很快发现我不能跑。我的体力最多只能跑50或60码。这很奇怪。我不知道，也不相信我的体力连100码都跑不到。这个认识太让我伤心了，其后的2，3周，我都没有跑。后来又出去跑，还是不能超过50或60码。当然，第二天我又尝试了，还是一样的结果。我对自己体质的下降非常失望，受了挫折，其后的4个月我都没有跑。

　　到了1979年春天。我再次决定去跑步，但是同样又深受挫折。当时我在思考我的两难，我发现我的问题来自我没有目标。我想跑步是对的，但这意味着什么?我真的不知道，这个太模糊了，太抽象了。我需要一个清晰的目标。所以，我决定在秋天之前能跑5英里。

　　当时觉得5英里这个目标很难实现，但是我的想法还是给了我很多激情。上涨的激情刺激我一周跑4次。第一周结束时，我吃惊地发现每次的练习都能让我跑的更远。这就让我更有激情，所以我去买了一个秒表和空白本子做跑步记录。我设置了2英里的目标，并记录了每英里的四分之一处。我在本子里记录了日期、跑过的距离、时间以及我身体的感觉。

　　现在我向5英里进军了，但是又遇到了一个问题。每次当我想出去跑步时，我意识中的分心就引起了冲突。我为自己找了很多借口，数量惊人：“外面很热(或冷)”“看样子要下雨”“上次跑过以后(即使是3天以前)，我到现在都很累”“别人都不会像我这样跑步”或者是更普遍的：“当电视节目结束了，我就去跑(当然我从来没有去跑)”。

　　我不知道如何处理这个冲突的思想能量，只好转移我们的注意力。我真的想在秋天以前跑5英里。有时候，我发现我的欲望比冲突还要强。结果是，我努力穿上跑鞋，走出去，开始跑。然而，很多时候，我那冲突的分心总是让我坐在家里。实际上，在开始阶段，我估计有三分之二的时间我不能克服这个冲突的能量。

　　我遇到的第二个问题是，当我快能跑1英里时，我太激动了，我需要一个机械系统来帮助我实现5英里。每当我能跑2或3英里时，我就高兴地想，实在没有必要再去跑5英里了。所以我定了一个原则。也就是5英里原则。“如果我努力穿上了鞋，并摆脱了冲突思想的限制走出了门，那么我就承诺我这次要比上次多跑一步。”多跑一步是可以的，但不可以少跑一步，不管是什么情况。我一直遵守了这个原则，到了夏天结束时，我真的能跑5英里了。

　　但在当时，在我实现之前，确实发生了有趣的和没想到的事。当我一点一点地，离5英里的目标越来越近时，冲突的思想开始消失了。最终什么都没有了。那时，我发现只要我想跑，我可以好不犹豫地跑，没有任何阻力、冲突或对抗的想法。想想之前是多么的困难，我很吃惊。结果是：后来的16年，我都在坚持跑步。

　　如果你们有兴趣追问下去，我现在已经不跑了，因为5年前我决定玩冰球。冰球是非常费力的运动。有时候我一周要玩4次。考虑到我的年龄(50以上。张轶注：英文此处不清楚)以及这个运动要求的体力，我需要花1，2天去恢复，我就没有体力再去跑步了。

　　如果你把这些体验放入你对信念的理解，那么就能说明几点：

　　1.一开始，我想要跑步的想法并没有在我的思想系统里得到支持。换句话说，没有其它能量(有能量的，需要表达的概念)来支持我们的欲望。

　　2.我真的需要创造一些支撑。为了创造一个“我能跑”的信念，我需要创造一系列的体验来支持这个信念。记住，我们想的、说的、做的，都会对我们思想系统中的信念补充能量。每次当我有了冲突的想法，无法专注于我的目标，不能穿鞋往外跑时，我就告诉自己“我能跑”以给自己的信念补充能量。同样重要的是，我不经意地消除相反信念的能量。我说“不经意地”是因为有很多技术能确认并去除有冲突的信念的活跃性，但是在当时，我并不明白我转变的内在动力。所以，别人也可以掌握这个技术，不仅仅是我。

　　3.现在我可以轻松地说我能跑，因为“我能跑”。这个有能量的概念是我的一部分功能。当我第一次出发时，我有很多关于跑步的冲突的信念。结果是，我需要自律这个技术以证明自己能跑。现在，我不需要自律了，因为“我本来就能跑”。当我们的信念和我们的目标或欲望完全一致时，冲突的能量就无法存在了。如果没有冲突的能量，就不会分心了，不会找借口了，不会解释了，不会合理化了，不会犯错了(有意识地或无意识地)。

　　4.如果你知道你并没有真的改变信念，只是把能量从这个转到那个就叫改变信念，如果一个信念可以被改变，那么任何信念都可能被改变。因此，两个完全矛盾的信念可以同时存在于你的思想系统。但是，如果你已经把一个信念的能量消除了，并把能量完全给了另一个，那么你的认知就没有了矛盾。前提是信念的能量可以影响你的思想状态、认知、对信息的解读和你的行为。

　　现在，机械交易的唯一目标是把你转变成持续一致成功的交易者。如果说你思想环境中还有什么和“我是持续一致成功的交易者”这个信念相冲突的话，那么你就需要采用自律的技术以把这些原则变成你的主导的，有功能的你的一部分。一旦原则变成了“真正的你”，你就不再需要自律，因为实现“持续一致”是毫不费力的。

　　记住，持续一致不是指有能力实现一连串的赢利，因为一连串的赢利绝对不需要技术。你所要做的是猜对，这和掷硬币是一个道理，然而持续一致性是一种思想状态，一旦拥有，不会变成其它样子。你不必尝试要成为持续一致，因为这是你的自然功能。实际上，如果你必须尝试，那说明你没有完全把持续一致成功的原则变成主导的，不冲突的信念。

　　比如，提前衡量风险是“持续一致”的一个过程。如果你要努力尝试去提前衡量风险，如果你要有意识地提醒自己这么做，如果你在体验冲突的思想(在思想挣扎)，如果你在交易时发现自己没有提前衡量风险，那么就说明这个原则并没有成为你的主导的，身体的一部分功能。你“没有进入状态”，否则，你不会不提前衡量风险的。

　　一旦所有的冲突的都被去除了活跃性，那么你就再也不用“成为”持续一致了。过去在挣扎，现在毫不费力。此时，别人会觉得你很有纪律，但现实是你没有纪律。你只是被一些信念逼着做和你的欲望、目标、愿望不一致的事。

　　创造一个相信持续一致性的信念

　　创造一个“我是持续一致的赢家”的信念是基本的目标，但是，和我想跑步的想法一样，如果不分解成一步一步的过程，它是很深奥的。所以，我们把这个 信念分解成可以定义的很小的部分，然后教你如何把它们组成一个主导的信念。以下的小信念是组成“成为持续一致赢家”的砖块。#p#分页标题#e#

　　我是持续一致的赢家，因为

　　1. 我客观地确认我的优势。

　　2. 每笔交易前，我提前衡量风险。

　　3. 我完全接受风险，否则我愿意放弃这笔交易。

　　4. 我根据优势交易时没有任何保留或犹豫。

　　5. 我自己让市场为我赚钱。

　　6. 我监视我犯错的可能。

　　7. 我明白这些原则对持续一致成功的必要性，因此，我绝不会违反它们。

　　这些信念是7个持续一致性的原则。要想把这些原则融于你的思想系统并起作用，你要可以制造和持续一致性一致的体验。这和小孩想和狗玩，或我想跑步都是一个道理。要想和狗玩耍，小孩首先要尝试和狗接近。最终，当他思想系统中的能量的平衡发生转移时，他就没有任何内心的阻力和狗玩耍了。要想跑步，我必须克服内心的挣扎以创造一个跑步的体验。最终，当能量越来越多地向新的我转移时，跑步变成了我的自然表达。

　　显然，我们现在要尝试的事比跑步或和狗玩要复杂，但是内部的过程是一样的。我们一开始要有具体的目标。第一个持续一致的原则是“我客观地确认我的优势”这个信念。关键词是客观地。客观意味着不能从痛苦或过分兴奋的角度来定义、解读和认知市场信息。客观就是你的期望是中性的，总是要把各种未知因素考虑在内。

　　记住，你必须刻意训练你的思想客观并聚焦于“现在的机会流”。我们的思想不会天生这么想，所以要想成为客观的观察者，你必须学习从市场的角度思考。从市场的角度来说，总是有未知的力量(交易者)等着影响价格的波动。因此，从市场的角度来说，即使你看见的、听见的或感觉到的和你记忆中的一模一样，“每个时刻都是独特的”。

　　一旦你决定或认为你知道下一步会如何，你就自动地期望自己是对的。然而，你知道的东西只是和过去有关系，和市场没有什么关系。此时，市场中的任何信息，如果和你的期望不一致，你就会感到痛苦。为了避免这种痛苦，你的思想就会有意识地，无意识地用痛苦回避系统进行补偿市场和你期望之间的差别。

　　你将要体验的一般被称作“幻想”。在幻想状态，你既不客观，也不知道“现在的机会流”。相反，你容易犯典型的交易错误(犹豫，提前行动，不提前衡量风险，拒绝止损，大亏，提前兑现利润，赢利时没有兑现利润，让赢利变成了亏损，止损离进场点太近，被止损了，然后市场远离你而去，仓位太大)。5个基本的事实会让你的期望保持中性，思想聚焦于“现在的机会流(不要怀念过去)”，因此，让你不再犯错了。

　　当你不再犯错，你就开始相信自己了。当你不断地相信自己，你就会感到自信。你越自信，越容易执行交易(利用优势时没有保留或犹豫)。5个事实还会创造一种思想环境，你在里面就会彻底接受交易的风险。当你彻底接受了交易的风险，你就对任何结果坦然了。当你对任何结果坦然了，你就会体验开放，客观的思想状态，你就会认知并抓住市场在“任何时刻”提供的任何机会。

　　第一个目标是把“我客观地确认我们的优势”变成主导信念。挑战是，你如何办到?你如何把自己转变成一个从市场角度思考的持续一致的人?

　　这个转变过程从你的欲望和意愿转移到你的欲望上面开始(自律)。欲望是力量。它和你现在关于交易的任何观点都不一致。明确的具体的欲望是强有力的工具。你可以利用欲望创造一个全新的自己，让能量从冲突的概念里转移，或者是把你的记忆从消极变成积极。

　　我们经常听别人说：“你快做决定啊”。这里的含义是，我们做的决定就是我们的欲望，很清晰(绝对没有迟疑)，没有任何东西能挡住我们，不管是内部的，还是外部的。如果有力量存在，我们会体验到很大的力量在思想里面移动。去除内部冲突的活跃性不是时间的问题，是欲望的功能(虽然需要一定的时间做决定)。否则，如果没有清晰、确信、自律，这个工作就是安静地完成的(如果你愿意这样做)。

　　要想这样，你必须“做决定”，要比任何交易的持续一致(相信、自信和客观)都要自信和明确。这是必须的。如果你像大部分交易者一样，你又会体验一些可怕的冲突力量。比如，如果你在交易时因为抓到了大行情而过度兴奋，为了向家人和朋友炫耀，成为英雄，得到意外的回报，预测准确，或者是其它和持续一致无关的原因，那么你会发现其它的动机的力量，这些力量不但成为交易的障碍，而且强到你无法做交易。

　　还记得那个小孩吗?他不愿意像其他小孩一样和狗玩耍。他的积极的不是所有的狗都是危险的信念和他消极的所有的狗都是危险的信念互相矛盾，他必须忍受这个矛盾。他有能力看见友好的狗，但是同时无法做到和狗沟通。除非他有改变的欲望，否则这两个不平衡的信念会在他身上一直存在。

　　为了开始这个过程，你对持续一致的要求必须非常强烈，为此你可以放弃其它的原因、动机、计划，他们都是和持续一致不一致的。如果你想让这个过程有作用，一个明确的，强烈的欲望是绝对是前提条件。

　　练习：向赌场学习利用优势交易

　　这个练习的目的是让你相信交易就是简单的概率(数字)游戏，和拉吃角子老虎机的拉杆没多大区别。微观地说，每个个人的优势都是独立和随机的。宏观地说，一系列的交易是可以实现持续一致的结果的。

　　从概率的角度来说，作为交易者，你并不是一个人在玩吃角子老虎机，你也可以是赌场，只要：

　　1. 你有优势，对你有利的概率会很大;

　　2. 你可以用合适的方式来交易(5个基本事实);且

　　3. 在一连串交易的基础上，你可以做任何事。

　　然后，像赌场一样，你会拥有这个游戏，你会成为持续一致的玩家。

　　设置练习

　　选择一个市场。选择一个活跃的股票和期货进行交易。不必在乎是什么，只要流动性好，你付得起保证金，至少能一次交易300股或3份合约。

　　选择一些变数以定义优势。这是任何交易系统都要做的事。你的交易系统或交易方法可以是数学的、机械的、或视觉的(根据图表模式)。是不是你自己设计的，还是你买来的，都不重要，你不必花时间精挑细选或形成自己最好的系统。这个练习不是关于系统的，也不是测试你的分析能力。

　　实际上，你可以选择一个大部分交易者使用的普通变数，因为你会从这个练习中学到的并非你是否能赚钱。如果你把这个练习看成是一个教育活动，这样就能节约时间和体验，免得你以为要找到最赚钱的优势。

　　你们有些人会猜测，我没有具体推荐任何系统或变数，因为我相信任何读这本书的人都已经学了技术分析。如果你需要更多的帮助，书店有几百本书谈这些话题的书，还有一些卖系统的商人也很愿意把他们的思想卖给你。然而，如果你确实想自己做，但是有无法选择一个系统，你可以通过网站markdouglas.com或tradinginthezone.com联系我，我会给你一些推荐。

　　不管你选择的是什么系统，他应该符合以下特点。

　　进场点。你定义优势的变数必须绝对精确。你的系统不能让你有主观决定或判断。如果市场和你的系统符合，那么你就要交易。如果不符合，你就不要交易。这个过程中不能有外部的事件或随机的因素中断。

　　止损点。和平仓不一样。你的方法必须明确地告诉你最多承受多少风险，并最后平仓。总是有一些极好的点，在这些点位，交易失败的概率很小，尤其是赢利的时候。让市场结构去决定最好的点在哪里，不要自己武断地去判断。

　　不管是哪种情况，不敢你选择的是什么系统，它要绝对的准确，不能主观做决定。再次申明，外部的和随机的变数不能干扰这个过程。

　　时间周期。你的交易方法可以根据你的情况使用任何时间周期，但是所有的进场和出场信号必须是根据同一个时间周期。比如，如果你根据30分钟竹型图确认单支撑和阻力，那么你的风险和利润目标也要根据30分钟图来计算。

　　然而，在同一个时间周期交易并不排除你用其它时间周期来过滤。比如，你准备顺着主趋势交易。有一句老的格言叫：“趋势是你的朋友”。它意味着如果你交易的方向和主趋势一致，那么你成功的概率高。实际上，风险最低，成功概率高的交易发生在上涨的回调(支撑)和下跌的反弹(阻力)之处。

　　为了说明这个原则如何工作，假如说你利用30分钟图的精准地定义了支撑和阻力，作为你的优势。你只会在顺势时进行交易。有趋势的市场就是上涨时一个高点比一个高点高，一个低点比一个低点高。下跌时相反。时间周期越长，趋势越明显，所以日线图上的趋势比30分钟图上的趋势明显。因此，日线图上的趋势就是主趋势。

　　为了确定主趋势的方向，看看日线图上如何。如果日线图上趋势向上，你就要在30分钟图上等待回调到支撑区。此时你要买入。另一放卖弄，如果日线图上是下跌的，你就要在30分钟图上找到反弹时的卖点。#p#分页标题#e#

　　你的目标实在下跌的市场决定它能反弹到哪里，还不能破坏长期趋势。在上涨的市场，你的目标是决定它下跌到哪里，还不能破坏长期趋势。一般对于这种日内的支撑和阻力，风险比较小，因为市场走的太远，你就知道有问题了。

　　兑现利润。不管你信不信，所有成为持续一致成功交易者的技术中，如何兑现利润是最难学的。要综合考虑很多人的因素，复杂的心理因素，和每个人的分析。不幸地是，本书并不讨论如何理清这么复杂的矩阵。我把这个指出来，这样痛宰你的人也许会收手，让你休息一下。即使你掌握了这么多技术，也要很多时间消化。

　　不要绝望。有一个办法可以建立兑现利润的方法，且符合5个基本原则的持续一致的目标(我自己让市场帮我赚钱)。如果你想建立你是持续一致的赢家的信念，那么你就要创造一个和这个信念一致的体验。因为信念的目标是持续一致地赢，那么如何兑现利润就非常重要。

　　本练习中，这是唯一需要谨慎的地方。言下之意，如果你的仓位是赚钱的，你根本不知道你要赚多少。市场不是直上直下(1999年秋天很多纳斯达克的互联网股票都是例外)。一般，市场上涨后会回调，或者是下跌后会反弹。

　　这种回调和反弹让你很难持有赢利的仓位。你必须非常有经验，还要客观，以确定是不是正常的回调，市场是不是还要沿着原方向前进。

　　如果你不知道是否市场对你继续有利，那么你如何兑现利润呢?这个问题要求你有能力解读市场并找到比较好的出场点。如果没有能力客观地处理，最好的办法就是把你的仓位分成3份(或4份)，根据市场的波动来分配仓位。如果你交易的是期货，这要求你至少交易3份合约(或4份)。对于股票，最少的股数要能被3(或4)整除，这样你不会出现散股。

　　我是这样分配赢利的仓位的。当我1971年到1981年开始炒股时，我可以完全分析我的交易行为。我发现我很少亏损。平均地说，10笔交易中只有1笔是亏损的。在最终亏损交易中的25——30%中，我曾经都赚了几个基点。我计算了一下，如果我能养成习惯，当我赚了几个基点时，我就平掉至少三分之一的仓位，这样到了年底，我的赢利应该超过我的付出。我是对的。即使在今天，只要是赢利的仓位，我就会毫不保留，毫不犹豫地兑现部分赢利的仓位。根据市场不同，我平仓的数量不同，每次都不同。比如，债券期货，如果我赚了4个基点，我会平仓三分之一。对于标准普尔股指期货，如果我赚了1.5——2个点，我就平仓三分之一。

　　在债券交易中，我所冒的风险一般不超过6个基点。用3份合约的交易做例子，情况是这样的：如果我建仓了，市场立刻对我不利，连4个基点的利润都没有，我止损时就亏损了18个基点，但是我说了，这样的事并不经常发生。大部分情况下，市场对我不利之前还是对我有利的。如果对我有利4个基点，我平仓1份合约。那么剩下来2份合约的风险是10个基点。如果市场又让我止损了，我的净亏损只是8个基点。

　　如果市场对我有利，最后2份合约没有被止损，我在特定的目标平仓第2份合约。这是根据长期的时间周期的支撑或阻力决定的，或者是根据对前期高低点的测试来做决定的。当我平仓第2份合约时，我会把止损点设置成原先的进场点。这样对于最后1份合约，不管市场怎么走，我的净利润都是正数。

　　换句话说，我现在有“无风险的机会”。我不知道怎么强调，也不知道如何把本页的字放大，才能让你明白“无风险的机会”是多么的重要。一旦你实现了“无风险的机会”，除非有意外，像涨停或跌停，一般是不会亏损的。如果在平时，你遇到了不会亏损的情况，你就有机会体验什么叫放松和无忧无虑。

　　为了说明这点，想象你的仓位是赢利的，市场对你有利，但是你没有兑现利润，因为你想市场还要走的更远。然而，市场没有走的更远，市场又回到了你的进场点附近。你慌张了，结果是平仓了。但是当你刚平仓，市场有涨回去了。如果你已经锁定了部分利润，进入了没有风险的机会，那么你就不会慌张，或感到焦急。

　　我还有三分之一的仓位，现在该怎么办?我寻找市场最可能会停下来的点位。通常这是长周期明显的高低点。如果是做多的，我就把单子下在最高点下面一点点;如果是做空的，我就把单子下在最低点的上面一点点。我这么做是因为我不想连最后一个基点都要去赚。多年来，我明白这个尝试是不值得的。

　　你还要考虑一个因素，那就是你的风险回报比。也就是风险和可能利润的金额比。比较理想的风险回报比至少是3:1，这意味着你愿意冒1元的风险去赚3元的潜在利润。如果你的优势让你的风险回报比是3:1，你赢利的概率低于50%，你仍然可以继续持续一致地赚钱。

　　3:1的风险回报比是理想的。然而，从这个练习的目的来说，这个不重要，你的资金分配也不重要。当市场条件有利时，尽力去扩大利润。每次赢利都会让你相信你是持续一致的赢家。每个数字都会最终和你的信念一致，让你持续一致地强壮。

　　按照确定的数字交易。一般交易者受近期的交易影响。如果是赢家，他会高兴地继续交易。如果是输家，他会怀疑自己的优势。为了搞明白哪个变数起作用，它们是如何工作的，工作原理是什么，我们需要一个系统的方法，这个方法不会考虑随机的变数。这意味着我们不能一次又一次地交易以定义成功或失败，我们用确定的数字，比如20笔或更多。

　　你所用的任何变数可能是根据一些市场变数或这些变数之间的关系。从市场的角度来说，每个交易者进场或出场都会影响价格的波动，因此也是市场变数。没有任何优势或技术能考虑到每个交易者的进场或出场理由。结果是，任何定义优势的市场变数都像是对液体的快照，只是抓住了概率的一部分。

　　当你运用任何变数时，也许他们在相当长的一段时间都有效，但是过了一段时间，你发现他们的效果消失了。那是因为所有参与者(市场)之间的动力发生了改变。新的交易者进入市场，他们对高低的看法是独特的，其他交易者离开了。慢慢地，这些变化影响了市场波动下面的力量。没有办法去考虑这些微妙的变化。

　　你可以弥补这些微妙的变化，并用一致的方式交易。你测试的次数要足够大，以给你的变数一个公平和充足的测试，同时，也要小，以防止它们的有效性降低，如果你亏损了很多钱，你就知道它失效了。我发现至少要交易20笔，才能同时满足这些条件。

　　测试。一旦你确认了你的变数符合这些要求，你就要测试它们，看看是否有效。如果你有合适的软件去做，你可能早就熟悉了过程。如果你没有测试软件，你可以让测试公司帮你测试。如果你需要测试公司的推荐，可以通过markdouglas.com或tradinginthezone.com找我咨询。不管是哪种情况，记住这个练习的目的是利用交易去学习如何客观(从市场的角度)，就像赌场拥有者一样。现在，我们系统是如何运作的并不重要，但是重要的是要知道如何衡量赢亏比(赢利的次数比亏损的次数)。

　　接受风险。这个练习要求你在20笔的交易前能提前知道自己的风险是多少。你清楚，知道和风险和接受风险是两回事。我希望你能平静地接受练习中的风险。因为这个练习要求你交易20笔，潜在的风险是你要亏损20笔。显然这是最差的情况。就像你要赢20笔一样，这也是不太可能的。然而，这就是概率。因此，这个练习的前提是你愿意接受20笔的风险。

　　比如，如果你交易标注普尔股指期货，你的优势要求你所冒的风险是3点/合约。因为这个练习要求你至少交易3份合约，所以总体的风险是2250元。如果你亏损了20笔，那么就是45000元。也许这个练习让你亏损45000元会让你觉得不舒服。

　　如果你不舒服，你可以通过做标注普尔的迷你合约。合同价值是大合同的五分之一，所以总体的风险是450元/笔，20笔就是9000元。股票也是同理：减少股票数，直到你对20笔的总风险比较舒服为止。

　　我不希望你去改变风险参数以让自己舒服点。如果根据你的研究，你决定标准普尔3点的风险是你能承受的最大风险，那么就是3点。除非是技术分析上要求改变这个变数。

　　如果你尽力降低了仓位，还是发现你对20笔的风险总额不放心，我建议你找模拟经纪公司帮你做这个练习。在模拟经纪公司，交易的所有过程，包括建仓和平仓，包括费用和佣金都是和真实的经纪公司一样，只是交易不是真实的。结果是，你不必承受钱的风险。模拟经纪公司是优秀的实战工具，在真实的环境下实战，也是一个优秀的测试软件的工具。有很多这样的公司，我只知道一家叫Auditrack.com。

　　做练习。当你的变数和要求的一致了，你也知道了每笔的风险，你也有兑现利润的计划，你也知道赢亏比，那么你就可以开始练习了。

　　规则很简单：完全按照你的系统交易。这意味着你至少要交易20笔——不是这笔或下几笔，无论如何，就是所有的20笔。在你完成所有的20笔之前，你不能受外界的干扰，也不能改变变数。#p#分页标题#e#

　　这个练习用死板的变数以定义优势，相对确定了概率，并确定要进行所有的交易，你就创造了一个交易系统，它复制了赌场的运作方式。为什么赌场能在随机的结果上持续一致地赚钱?因为他们知道，只要次数过多，他们的概率就大。他们同样知道为了实现高概率，他们必须参与每次事件。对于21点，轮盘赌和掷色子，他们无法提前预测到单局的结果。

　　如果你相信5个基本的事实，你也相信交易就是概率游戏，和拉吃角子老虎记得拉杆没有什么不同，那么你就会发现这个练习是轻松的——轻松是因为你承诺要进行所有的交易和你对交易本性是概率这个信念是一致的。结果是，没有害怕、阻力、分心。什么会阻止你必须做的事?必须做就是毫不保留，毫不犹豫做的事。没有!

　　另一方面，如果你没有提前知道的话，这个练习会创造一个冲突，是你想客观思考的欲望和你内心所有的冲突的欲望之间的碰撞。你做这个练习的难度和这些冲突的程度成正比。在一定程度上，你会体验我上一段讲的相反的体验。如果你发现做这个练习很苦难，不要感到吃惊。

　　你应该如何处理这些冲突?监视自己，并自律技术聚焦你的目标。写下5个基本事实和7个持续一致性的原则，当交易时，一直把它们放在面前。不断地重复它们，要确信。每次你发现你想的、说的、做的都和这些事实或原则一致，你就接受了冲突。不要担心对冲突力量的拒绝。这只是你部分的心理在要求表达自己的事实。

　　你的目标是客观思考，瓦解联想过程(所以你可以处于“现在的机会流”);逐步体验了害怕犯错、亏损、错过机会、不占优势(这样你就不会犯错了，开始相信自己)，然后你就知道你要做什么。尽量按照交易系统的原则去交易。完全按照5个基本事实的原则去做，这样就会最终解决你交易时的所有冲突。

　　每次你做的事和5个基本事实一致，你就把冲突信念的能量转移到概率的信念，你就有能力产生持续一致的结果。最终，你的新信念就会变得很强大，你就不需要努力就能和你的目标想的一致。

　　一旦你完成了20笔交易或在没有苦难、阻力、冲突想法和分心的前提下，按照机械系统的模式交易了更多，你肯定会明白概率思考就是你的一部分功能。此时，仅仅是此时，你才会进入更主观或直觉的交易阶段。

　　最后的提醒

　　执行你的交易计划时不要有偏离、分心或犹豫，也不要担心何时才能完成最后一笔交易。如果你想成为优秀的高尔夫球手，击球10000次以上，以让你的动作和你的肌肉协调一致是很正常，这样，你根本不用去想。

　　当你在外面打球时，你不是在比赛。你这么是因为你相信练习会帮助你去赢。学习成为一个持续一致的赢家也是一个道理。

　　我祝福你，我想说：“祝你好运”，但是在得到合适的技术方面，你是不能依靠运气的。

　　什么大部分交易者要么不能赚钱，要么守不住利润。

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