《程序化交易概论》第二章--程序化交易准备事项

 　　程序化交易准备事项

　　当我们接触到程序化交易，对于陌生的词汇以及是否要学习开发交易系统所需的各种各样的程序、英语、计算机语言等一筹莫展。并且针对系统语言和性能报告里的统计资料，都会显得无从下手。对于程序化交易大多数人都认为是综合了技术分析法、统计、数学、电脑编程、英语等的艺术，但是实际上我们不需要成为上述所有领域里的专家。程序化交易之所以觉得复杂而又难是因为我们没有接触过。那么，怎样开始接触程序化交易并为此我们需要做什么?

　　第一，需要掌握技术分析法的相关知识。

　　程序化交易以技术分析法为基础。技术分析法包括趋势分析、支撑阻力线分析、技术指标分析、波动分析等。其中为了程序化交易需要重点掌握技术指标分析法。多种多样的技术分析指标可以为开发交易策略提供构想并在决定入市和离市时间点上也会提供帮助。如果只利用价格开发交易策略的话，因表现力不足很难再继续制定新的交易策略。相反，如果充分利用价格波动的技术分析指标的话，将更加容易地开发出新的交易策略。

　　在利用技术分析指标方面，尤为重要的是不能因为是经常使用的指标而忽略它。无论是图标分析师还是程序化交易员，大多数交易员都认为现在广为使用的技术分析指标不准确。那么现在广为使用的技术分析指标对于交易真的是无用之物吗?如果先说出结论的话，是广为使用的指标对于交易是最有用的。长时间一直被使用的指标可以认为是得到交易员的广泛认可的，也反映是最为有用的。因为所有人都使用所以没有太大的用处，这样的想法只是看到了技术分析指标的片面性而已。即使是分析图标的众多的交易员当中，能够准确的说出技术分析指标的计算公式的又有几个人呢?估计只有极少数的交易员能够准确的说出计算公式。

　　每个技术分析指标都具有固有的特点。现阶段我们知道的指标就多达数百个。因此在众多的指标里先分析哪些指标就是一个非常头疼的问题。但是技术分析指标大致可以分为几种类型，其中我们只要重点掌握经常使用的移动平均线、MACD、RSI、随机指标、DMI、ADX 等几种指标的话，其他的指标也可以迅速的掌握。只要先着重掌握经常使用的技术分析指标，然后可以逐渐向新的指标领域扩张。学习技术分析指标的过程中最为重要的不是背诵计算公式，而是理解指标的构成原理和背景。通过上述方法掌握的技术分析指标相关内容，会成为开发交易策略的原动力。

　　第二，需要掌握编程能力。

　　程序化交易是利用计算机把所有的交易用系统化的规则自动处理的过程，因此需要把自己勾勒出来的交易策略进行编程。这是把交易策略转换为计算机能够理解的语言的过程，因此需要掌握计算机编程能力。利用计算机语言编程交易策略的过程对于刚刚接触到程序化交易的人来说是最为困难的事情，但是比起计算机语言更为困难的是把交易策略客观的编辑的过程。

　　第一次开发交易策略的交易员为了编程交易策略通常会使用图表或技术指标分析、趋势线分析、前高点/前低点分析、支撑阻力线分析、背离(Divergence)分析等等。但是上述方法具有致命的弱点就是主观性。比如编程出现双重底时入市的规则的过程当中，需要明确第一次见底和第二次见底的幅度并且要明确双重底的间隔和高度等等。上述方法可以依据分析师的主观判断会出现诸多不同之处，因此很难用客观的数据来定型。因此在第一次接触到计算机语言的过程当中，比起选择主观性较强的分析方法不如利用技术分析指标来编程基本的交易规则更为便捷。

　　第三，需要程序化交易软件。

　　程序化交易是开发完交易策略以后通过回归测试判断其有效性之后，才应用到实际交易当中。因此程序化交易软件必须要包含上述所有的功能。首先需要具备开发交易策略所需要的计算机语言，其次需要拥有对于已开发的交易策略进行测试的充足的数据。另外，还需要具备经过测试得出的各种测试结果报告书。