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《期货交易策略》操作时机每个人都有一套系统二

2016-12-01 00:00:00 来源：yue

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　　　　最佳移　累积利润　　操作　　获利　　亏损　　利润/总操作次数比率

　　　　动平均　/亏损　　　　次数　　次数　　次数

白银　　19天　　42920　　　1393　　　429　　　964　　　.308

猪腩　　19天　　97925　　　774　　　281　　　　493　　　.363

玉米　　43天　　24646　　　565　　　126　　　　439　　　.223

可可豆　54天　　87959　　　600　　　157　　　　443　　　.262

黄豆　　55天　　222195　　　728　　　151　　　　577　　　.207

铜　　　59天　　165143　　　432　　　158　　　　274　　　.366

糖　　　60天　　270402　　　492　　　99　　　　　393　　　.201

请注意这些是假设性的操作，是根据事后的计算而得。即时的操作成果不可能有上述的利润。同时也请注意利润对总操作次数的比率偏低，从.201到.366不等―――这是系统和公式操作的典型结果。霍克海马又测试了线性加权移动平均、指数平滑移动平均，最后则测试了简单对指数平滑对线性加权移动平均。研究结果发表在1978年的商品年鉴中。

有兴趣超越简单、收盘价对单一移动平均交叉的操作者，下一个研究领域是双重移动平均交叉法。利用这种方法时，必须计算短期和长期的移动平均值，比方说，八天和三十五天平均值。八天线穿越三十五天线往上时买进，相反的情形发生时则卖出。同样的，霍克海马做了十分杰出的研究，利用1970到1979年的二十种不同商品，测试最适当的交叉期间，一些最适当的组合情形如下：

白银　　　13对26天

猪腩　　　25对46天

玉米　　　12对48天

可可豆　　14对47天

黄豆　　　20对45天

铜　　　　17对32天

糖　　　　6对50天

巴克是另一个系统测试方面做了不错的研究工作的分析师。他针对1975年到1980年的市场，测试了五天和二十天双重移动平均交叉系统（没有求最佳值），以及最佳双重移动平均交叉系统的优劣，这一点自然不叫人惊讶，巴克的部分最佳组合情形如下：

白银　　　　　16对25天

猪腩　　　　　13对55天

玉米　　　　　14对67天

可可豆　　　　14对38天

黄豆　　　　　23对41天

铜　　　　　　4对20天

糖　　　　　　14对64天

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