人民币兑美元即期周五(12月2日)小幅收涨,中间价走升至10日高位。交易员称,今日中间价定价基本未用过滤机制,场内虽然净购汇格局延续,仍需大行提供美元流动性,但整体成交基本在中间价的贬值区域,显示监管有所放松,市场情绪趋于稳定。
他们并指出,离岸人民币流动性持续紧张,导致离岸继续走升,一度两岸价格呈现倒挂趋势,而前天两地价差还维持在300点左右。午后香港离岸美元/人民币隔夜掉期大幅上涨至逾40点,创近两个半月新高,香港离岸人民币隔夜掉期隐含利率大涨至逾8.475%,创逾两个半月新高。
“这几天市场上流传控人民币流出的措施,市场觉得资金流出前景不明,更愿意持有头寸不愿拆出,拉高了资金价格。”一位香港交易员表示。
市场预计,尽管12月美联储加息箭在弦上,但这一预期已经基本消化,对人民币汇率影响有限,且不排除美指出现一定程度回落,在这种背景下,当前中国监管收紧跨境资本流出的政策或将告一段落。
“这两天为了汇率维稳,干预比较大,就是在一些整数位、半数位,但今天中间价没有特别过滤,应该是到了某个位置可以稍微放松一下。”一中资行交易员称。
香港财资协会公布的数据显示,12月2日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.8818。
近期人民币汇率贬值预期加剧,中国央行频出政策努力平衡资本双向流动,致离岸流动性持续收紧。离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)不同期限利率周五继续上涨,其中隔夜最新报7.159%,较昨日4.81833%大涨近五成,续刷新逾两个月新高;其他期限也出现了不同程度上涨,一年期拆借利率亦继续攀升至4.958%,创逾九个月新高,昨日为4.61%。
由于离岸人民币并没有真正的货币市场,机构主要通过掉期市场来获得资金,通常隔夜掉期点隐含利率就是货币市场的利率。路透终端显示,离岸人民币隔夜掉期隐含利率周五亦涨至7%以上的水平,较昨日收盘2.005%的水平大幅攀升2.5倍左右,刷新逾两个月新高。
一项路透调查显示,分析师预测中国人民币明年将跌至近10年低点,因受资本持续外流影响,加上美国升息步伐快于先前预期的看法推升美元。人民币上周跌至2008年6月初以来最低水准,跟随新兴市场资产的广泛跌势,因特朗普11月意外赢得美国总统选举后,美元劲升。
全球汇市方面,美元兑欧元和一篮子货币料将录得四周以来的首个周线跌幅,投资者在美国就业报告公布及意大利进行修宪公投前削减欧元空仓。
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8791;人民币兑欧元、日元和英镑15点的参考汇率为7.3517、6.0355和8.6919。
离岸市场上,1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币7.0955元。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价,并一次性贬值近2%,同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价,8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日元和英镑参考价。
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